How to split a file into column with awk?

The following is my code

nawk -F',' '
BEGIN { printf "MSISDN,IMSI,NAM,TS11,TS21,TS22,OBO,OBI,BAIC,BAOC,BOIC,BOIEXH,APNID0,APNID1,APNID2,APNID3,APNID0,CSP,RSA\n" }
{
for(i=1; i<=NF; i++)
{
split($i,a,":")
gsub(" ","", a[2])
printf "%s;",a[2]
}
printf "\n"
}'HLR_DUMP_BZV >> HLR_full

This is my input file

MSISDN: 242064679187,IMSI: 629100113957561,NAM: 0,TS11: 1,TS21: 1,TS22: 1,,,BAIC: 1,BAOC: 1,BOIC: 1,BOIEXH: 1,,APNID1: 2,APNID2: 1,APNID3: 0,,CSP: 6,RSA: 3,
MSISDN: 242068905137,IMSI: 629100114484628,NAM: 1,TS11: 1,TS21: 1,,OBO: 1,OBI: 1,BAIC: 1,BAOC: 1,BOIC: 1,BOIEXH: 1,,APNID1: 2,APNID2: 1,APNID3: 0,,CSP: 6,RSA: 3,
MSISDN: 242064493944,IMSI: 629100113334650,NAM: 0,TS11: 1,TS21: 1,TS22: 1,,,BAIC: 1,BAOC: 1,BOIC: 1,BOIEXH: 1,,APNID1: 2,APNID2: 1,APNID3: 0,,CSP: 6,RSA: 3,
MSISDN: 242064544409,IMSI: 629100114841247,NAM: 0,TS11: 1,TS21: 1,TS22: 1,,,BAIC: 1,BAOC: 1,BOIC: 1,BOIEXH: 1,,APNID1: 2,APNID2: 1,APNID3: 0,,CSP: 6,RSA: 3,
MSISDN: 242068626345,IMSI: 629100114187228,NAM: 1,TS11: 1,TS21: 1,,OBO: 1,OBI: 1,BAIC: 1,BAOC: 1,BOIC: 1,BOIEXH: 1,,,,,,CSP: 6,RSA: 3,

I want all that comes after the colon, should be in the column name the word before. ie

MSISDN    IMSI    NAM .......

242064679187;629100113957561;0;.....

the code i posted above is running but not giving me any output.

Running your code, for me it yields

MSISDN,IMSI,NAM,TS11,TS21,TS22,OBO,OBI,BAIC,BAOC,BOIC,BOIEXH,APNID0,APNID1,APNID2,APNID3,APNID0,CSP,RSA
242064679187;629100113957561;0;1;1;1;;;1;1;1;1;;2;1;0;;6;3;;
242068905137;629100114484628;1;1;1;;1;1;1;1;1;1;;2;1;0;;6;3;;
242064493944;629100113334650;0;1;1;1;;;1;1;1;1;;2;1;0;;6;3;;
242064544409;629100114841247;0;1;1;1;;;1;1;1;1;;2;1;0;;6;3;;
242068626345;629100114187228;1;1;1;;1;1;1;1;1;1;;;;;;6;3;;

What in this don't you like? Did you check the (redirected) output file?